Беспроигрышные схемы на РЦБ

Текстовая версия форума: Архив форума о бизнесе

Полная версия топика: Беспроигрышные схемы на РЦБ
Полная версия форума: Архив форума о бизнесе
Страницы: 1[2]

Лексингтон
Выскажу свою версию безрисковых операций. Это продажа/покупка фьючерсов и акции. Пример. Сегодня РАО ЕЭС закрылось 26.10, а мартовский фьючерс на РАО ЕЭС стоит 26755 (1000 акций). Покупаем 1000 акции, продаем 1 контракт. В результате исполнения небольшая, но гарантированная прибыль.
BiznesWeb
Если я правильно понял Zombie, может он имел ввиду постановку ордеров на продажу? Если так, то открыв позицию на повышение, можно поставить ордер на продажу по какой-либо цене. Т.е. купили по 100, и поставили ордер на продажу по 105. Как только цена доходит до этой отметки, ваш ордер автоматически исполняется и вы фиксируете прибыль в 5%.
Может быть вариант и с фиксацией убытков. Например купили в long по 100, и, перестраховываясь от внезапного падения цены вниз, поставили ордер на продажу на 95. Т.е. если цена пойдёт резко вниз, то дойдя до 95, ваш ордер исполнится. В итоге мы зафиксировали убыток всего лишь в 5%, хотя могли не успеть нажать кнопку sell и потерять гораздо больше.
это просто 2 примера на пальцах для понимания. А вообще существует несколько видов ордеров. Всё зависит от терминала, который используете при прямых торгах и от возможностей рынка, на котором играете.
Gaudi
QUOTE (Лексингтон @ 25.12.2006 - время: 20:42)
Выскажу свою версию безрисковых операций. Это продажа/покупка фьючерсов и акции. Пример. Сегодня РАО ЕЭС закрылось 26.10, а мартовский фьючерс на РАО ЕЭС стоит 26755 (1000 акций). Покупаем 1000 акции, продаем 1 контракт. В результате исполнения небольшая, но гарантированная прибыль.

Да, это действительно гарантия небольшой прибыли. То есть когда ты делашь сделку на базовом инструменте при этом делая противоположную сделку на фьчерсах ты просто тут же фиксируешь прибыль. Этим пользуются нефтетрейдеры, страхуя себя от рисков. Это называется хеджирование.
rimsky
А кто-нибудь пробовал опционные и опционно-фьючерсные комбинации?
В этих случаях прибыльность ограничена, но за то риск меньше.
Dzhuchi
Насколько знаю производные инструменты гораздо рискованней чем базовые. Слишком большие движение в цене.
moishe
Разница в движении цены не существенная
Dzhuchi
Имею ввиду игру на производных, не хеджирование
Лексингтон
QUOTE (moishe @ 15.08.2007 - время: 23:56)
Разница в движении цены не существенная

разница в движении тоже бывает, фьючерс на индекс может и в бэквордации быть или торговаться с большим базисом. А за счет плеча ГО как потерять так и удвоить можно достаточно быстро. bye1.gif
moishe
Не вижу смысла торговать на марже по фьючерсам, когда такая торговля допускается по базису
jakellf
У меня приятель нашел заказ на прогу по продаже, покупке акций. Написал. Понравилась. Уехал в Израиловку ина полученные бабки открыл програмистскую фирму, которая только и занималась тем, что совершенствовала и обслуживала эту прогу. 20 лет с этого живет, всех корешей программеров из России туда перетащил и в фирму свою пристроил. Если б прога не работала-кто бы ему платить стал?

Это сообщение отредактировал jakellf - 27-08-2007 - 18:19
Kеni
QUOTE (jakellf @ 25.08.2007 - время: 21:47)
У меня приятель нашел заказ на прогу по продаже, покупке акций. Написал. Понравилась. Уехал в Израиловку ина полученные бабки открыл програмистскую фирму, которая только и занималась тем, что совершенствовала и обслуживала эту прогу. 20 дуе с этого живет, всех корешей программеров из России туда перетащил и в фирму свою пристроил. Если б прога не работала-кто бы ему платить стал?

А что за программа такая замечательная?
jakellf
QUOTE (Королева Секса @ 27.08.2007 - время: 13:32)
QUOTE (jakellf @ 25.08.2007 - время: 21:47)
У меня приятель нашел заказ на прогу по продаже, покупке акций. Написал. Понравилась. Уехал в Израиловку ина полученные бабки открыл програмистскую фирму, которая только и занималась тем, что совершенствовала и обслуживала эту прогу. 20 дуе с этого живет, всех корешей программеров из России туда перетащил и в фирму свою пристроил. Если б прога не работала-кто бы ему платить стал?

А что за программа такая замечательная?

Он ее по заказу делал, детали не разглашал. Сам , кстати , не играет по моему-очевидно бабки соразмерные нужны.

Это сообщение отредактировал Королева Секса - 28-08-2007 - 22:24
B@silius
QUOTE (jakellf @ 25.08.2007 - время: 21:47)
У меня приятель нашел заказ на прогу по продаже, покупке акций. Написал. Понравилась. Уехал в Израиловку ина полученные бабки открыл програмистскую фирму, которая только и занималась тем, что совершенствовала и обслуживала эту прогу. 20 лет с этого живет, всех корешей программеров из России туда перетащил и в фирму свою пристроил. Если б прога не работала-кто бы ему платить стал?

Тема перешла в интересное русло))) Обратите внимание на то чем зарабатывает 20 лет ваш приятель? Торговлей по своей проге гениальной или торговлей самой прогой?))) В свое время это было озарением - понять, что "великие" трейдеры которые рассказывают всем нам как стать богатыми играя на рынках, разъезжают по миру с семинарами и выпускающие книги в красивой обложке почему-то вдруг и давно завязали сами торговать)))) Рулили успешно какое-то время - потом, что-то как-то их понесло заняться просвещением неофитов, и обычно история умалчивает, что же их заставило оставить успешный торговый бизнес ?!
Вобщем не стройте иллюзий себе - целее будете)))
Narziss
Сегодня ознакомился с такой вот операцией.
Осуществляется покупка облигаций и открытие короткой позиции по акциям, лежащим в их основе.

1) Если курс акций падает, то инвесторы затем могут зафиксировать прибыль по короткой позиции и еще получить прибыль по облигациям;

2) Если акции растут, то инвесторы конвертируют облигации в акции и возвращают их брокеру, закрывая короткую позицию.

Таким образом, такие операции являются полностью безрисковыми.
Старший аналитик компании «АТОН» Вячеслав Буньков
Кто-нибудь опробировал?

Это сообщение отредактировал Narziss - 18-10-2007 - 18:45
Лексингтон
QUOTE (Narziss @ 18.10.2007 - время: 18:42)
Сегодня ознакомился с такой вот операцией.
<span style='font-family:Optima'>Осуществляется покупка облигаций и открытие короткой позиции по акциям, лежащим в их основе.

1) Если курс акций падает, то инвесторы затем могут зафиксировать прибыль по короткой позиции и еще получить прибыль по облигациям;

2) Если акции растут, то инвесторы конвертируют облигации в акции и возвращают их брокеру, закрывая короткую позицию.

Таким образом, такие операции являются полностью безрисковыми.
</span>Старший аналитик компании «АТОН» Вячеслав Буньков
Кто-нибудь опробировал?

это они наверное пишут о облигациях, которые ИФД Капиталъ собирается выпустить, будут конвертироватся в акции ЛУКойла, срок погашения в 2010 году, так что эксперимент долгосрочный bye1.gif
Самуилл
К названию темы.....
года полтора назад в пойсках какой нибудь чудо системы.Нарвался на одну до безобразия простую,суть...
Если сегодня ростем,то завтра тупо продаем и наоборот,установилTP\SL 40\60 взял карандашик и листок выбрал период в 2 года так что бы валюта на этом промежутке побывала и в трендах и флете и стал палчиками записываь.Получилось что за два года мона было заработать в среднем 50%год,с учетом всех расходов,в сравни с банковскими процентами может и неплохо,но меня такое не устроило.Таких систем впринципе очень многа нодают они очень мало парядка 30-40%год,стоит ли заниматся трейдингом ради таких процентов....думаю нет.Мое мнение по поводу систем:у каждого торгаша она обязана быть,но доверять ей 100%я думаю нельзя (типа включил ,ушел пить пиво,пришел вечером сгреб бабло)система д.б в голове и надо быть готовым откорректировать ее в связи с новыми всевозможными условиями.И если нет время на то,что бы торговать(возьму поставлю МТС),лучше не торгуйте вобще,на рынке надо быть,просто надо выбрать удобный для себя режим и соответсвующую стратегию
Самуилл
QUOTE (Zombie_orc @ 24.12.2006 - время: 20:54)
Когда-то в институте, на прдемете под названием Рынок Ценных Бумаг, преподаватель поведал нам о самой простой схеме, которая хотя-бы поможет остаться при своих деньгах.

Выглядит это следующим образом:

Т.к. цены на РЦБ меняются не то, что каждую секунду, но каждую долю секунды - это известно всем. Известно так же, что человеческой реакции не хватает на то, что бы осмыслить немерянное повышение цены, и тут-же нажать на кнопку "Купить" или "Продать". Тогда была написана не сложная программа (Это было в 95-ом), которая занималась тем, что покупала и продавала все за Вас. Вам надо было только вбить в нее, так называемые, заявки на куплю/продажу.

Когда цена дохродила до уровня указанного в вашей заявке, то компьютер тут-же посылал сигнал на покупку или на продажу.

Например: Если вчера среднесуточная цена была 100р. То сегодня мы от нее и отталкиваемся. и поехали: на 99р покупаем 100 акций, на 98 - 200 и т.д.
И в свою очередь: на 101 продаем 100, на 102 - продаем 200 и так до безконечности.

Как показала практика такая маятниковая схема очень действенна и практически всегда вела к победе.

Мой преподаватель сам с 94-го по 98-ой работал в банке по этой системе.

А вы знаете о такой теме? А пробовали так работать? Каковы результаты?

А какие еще схемы можете посоветовать?

Эта тактика называется-Усреднение.Реально зарабатывающие люди ей не пользуются.Ну в смысле ей можно пользоваться ,сначала определив до какой цены вы будете докупаться,иначе слив неминуем


Это сообщение отредактировал Самуилл - 22-10-2007 - 09:08
Снова_Я
(Zombie_orc @ 24.12.2006 - время: 20:54)
Когда-то в институте, на прдемете под названием Рынок Ценных Бумаг, преподаватель поведал нам о самой простой схеме, которая хотя-бы поможет остаться при своих деньгах.
...
Мой преподаватель сам с 94-го по 98-ой работал в банке по этой системе.

Видать, не помогло ему, если так и остался преподавателем... А вообще, напомнило схемы "как обыграть рулетку".

Страницы: 1[2]